您应立即报警处理此威胁问题。根据《中华人民共和国刑法》，发不雅照威胁他人，情节严重将追究刑事责任。不及时处理可能导致个人隐私进一步泄露，甚至遭受更多不法侵害。
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应立即报警。具体操作：1.保存所有与对方的聊天记录和威胁信息作为证据；2.立即向当地公安机关报案，详细陈述情况；3.咨询专业律师，了解自身法律权益及后续可能涉及的法律程序；4.如有必要，可寻求心理支持，缓解精神压力。
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对此类威胁，常见处理方式有报警、咨询律师及保存证据。建议先报警，让警方介入调查；同时咨询律师了解法律权益，并保存好所有相关证据，以便后续维权。